Постов с тегом "история котировок": 34

история котировок


Где скачивать историю котировок?

Извините, за совсем новичковый вопрос.

Где вы берете историю котировок российской биржи?

Ранее я брал с финама, но теперь вижу, к примеру, что данные по минуткам по фьючам на нефть ограничены октябрем 23го:
 Где скачивать историю котировок?

Я попробовал выкачать данные у брокера (Алор), но у него аналогичные ограничения. 

Где взять историю за пару лет хотя бы?


Бесплатные интрадей данные по американским акциям

Alpha Vantage — это сервис маркет данных, доступный трейдерам для загрузки исторических рыночных данных (интрадей и дневных). С S#.Data вы можете делать это автоматически и сохранять данные в локальной базе для дальнейшего использования (тестирование стратегий, анализ рынков).

Alpha Vantage имеет бесплатную и премиальную версии. В этой статье мы покажем вам, как загружать исторические рыночные данные из источника Alpha Vantage через S#.Data, используя бесплатный коннектор API и опцию бесплатных рыночных данных от Alpha Vantage.



💥Как скачать рыночные данные через S#.Data? В этой статье есть ответы для вас.💥

👉 Откройте приложение S#.Data.
👉 Посетите нашу инструкцию, если у вас нет приложения S#.Data.
👉 Как получить S#.Data



( Читать дальше )

Исторические EOD котировки американских фьючерсов

    • 04 февраля 2023, 23:00
    • |
    • Order
  • Еще
Привет всем.
Нужны исторические End-Of-Day котировки американских фьючерсов (не склейки, а отдельные контракты). Когда-то давно я использовал для этих целей Quandl, но сейчас, как я понял, он под Nasdaq. Есть варианты, где бесплатно, как в свое время в Quandl, можно скачать эти котировки? Глубина лет 20+ желательно. Или может где эта дата недорогая есть? Интрадей не нужен, только EOD. 

История котировок

Привет всем! Сразу извиняюсь за дикий баян, но все же осмелюсь спросить:
Где можно скачать качественные истории котировок для дальнейшего тестирования гипотез на истории котировок? Страдаю сим пока в Excel на VBA.
Скачал на Финаме в экспорте котировок ICE.BRN в txt, перевел в xlsm, проверил последовательность, и вижу кучу разрывов :(
Хотелось бы найти качественную историю каких-нибудь реально (рыночно!) торгуемых, наиболее ликвидных инструментов (валюты? сырье?), торговлю которыми впоследствии можно автоматизировать.
Заранее признателен за информативный ответ!

История котировок WTI.

    • 27 сентября 2021, 19:09
    • |
    • Egorax
  • Еще
Добрый день, может кто-нибудь поделиться историей котировок нефть WTI (1час или какие есть), или может где скачать можно?

фьючерс RTS, корректный учет PL

До сих пор в роботе эксплуатировал рублевые фьючи, у которых с шагом цены все просто. Подсчет Profit & Loss в работе/на бэктесте ведется корректно с точностью до комиссии. Комиссия подбивается раз в неделю по остаточному принципу и с брокерским отчетом совпадает до рубля.

Встал вопрос добавить RTS, GD и прочие инвалютные фьючи. Полистал спецификацию и пришел к выводу, что для правильного расчета PL мало знать курс на открытие/закрытие позы. Нужны официальные котировки на каждый клиринг, и самого фьюча и USD/RUB. Вармаржа пересчитывается (фактически возвращается обратно в рубли) на каждом клиринге по этим данным, без них счет не сойдется.

Где берутся официальные исторические котировки на момент клиринга? Эти данные должны быть очень компактные хоть за 20 лет. Воспроизводить мамбовскую методику вычисления по котировкам клиринговой цены нет желания, да и ошибок будет трудно избежать. На финаме этой истории сходу не нашел, может плохо искал?

Доделал робота. Озадачен, есть неожиданные вопросы.

Всем привет, наконец то я доделал своего робота.
но есть реально неожиданная проблема - 
в виду нестандартной ситуации на рынке этой весной, робот повел себя слишком агрессивно, вернее рынок стал агрессивным а робот лишь под него подстроился, и.. 
и начал неадекватно много зарабатывать.. 
при прогоне на истории фьючерса СИПИ, робот показал за 250 дней

218 сделок, из них 63 прибыльных и 154 убыточных.
суммарный профит 6996 тиков.
учтены: комиссия, проскальзывание, размер биржевого ГО на овернайт, динамическое изменение размера открываемой позиции.
после открытия позиции сразу выставляется стоп и тейк и больше не меняются.

при максимальном объеме торговли в 20 контрактов получилось: 
30 000$ -> 1 032 819$
Доделал робота. Озадачен, есть неожиданные вопросы.
при уменьшении максимального объема до 3
30 000$ -> 282 582$
Доделал робота. Озадачен, есть неожиданные вопросы.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн